Mettre en oeuvre une stratégie de trading automatique nécessite certaines connaissances qui permettent de gagner aussi bien en performance qu’en sérénité.
La mise en place systématique de ces règles me permet de ne pas avoir de question à me poser quand au meilleur moment de démarrer une stratégie de trading automatique.
Quel montant est nécessaire pour une stratégie de trading automatique?
Pour appliquer une stratégie sur indice, il faut connaitre la valeur d’un point. Les stratégies de trading automatique que j’ai développé tournent sur des indices à 1€ le point. Chez IG, le levier est de 20 pour les indices, et de 30 pour la paire de devise EUR/USD.
Cela signifie que pour prendre un trade sur un indice, il faut diviser par 20 la valeur de l’indice pour obtenir la somme disponible que vous devez avoir sur votre compte.
Par exemple, pour un CAC 40 à 5.000 points, vous aurez besoin d’un capital de 250€ par contrat. Pour un DAX à 12.000, vous aurez besoin d’un capital de 600€ par contrat, et pour un Dow jones à 28.000, vous aurez besoin de 1.400€ par contrat.
Pour la paire EURUSD, lorsque vous prenez un contrat, c’est comme si vous preniez l’équivalent de 10.000$. sur l’EURUSD cote 1,10 vous aurez donc besoin de 1 trentième de 10.000/1,10 soit un trentième de 9.090€. c’est à dire environ 300€ par contrat. Avec un EURUSD à 1,20, vous n’aurez besoin que de 277€ par contrat.
Avec ce capital minimum, vous pourrez donc rentrer en position, mais vous aurez besoin d’un peu plus, car vous devez intégrer la perte éventuelle de la stratégie.
Comment bien évaluer la perte acceptable d’une stratégie?
Pour estimer le montant de la perte, voici la règle que j’applique à titre personnel. Je prend comme repère le maxdrawdown historique que je multiplie par 2.
Le maxdrawdown est la plus grande perte subie historiquement par la stratégie.
Pour donner quelque chose de réaliste et d’exploitable, je lance toujours le backtest avec un seul contrat sans réinvestissement des gains. Si on applique le réinvestissement des gains, on perd en visibilité de la stratégie.
Si la perte historique maximum d’une stratégie est de 400€, celà ne signifie pas qu’il faille l’arrêter dès qu’on atteint cette somme. Avouez que ça serait dommage de stopper une stratégie si elle perd 410€ juste avant qu’elle ne recommence à regagner. Mais il faut bien définir une limite.
En comptant le double et en l’intégrant dès le départ dans le money management de la stratégie, je sais dans quelle situation je me retrouverais dans le pire des cas.
Comment bien réinvestir les gains?
Quand je vois comment le réinvestissement des gains est fait sur la plupart des stratégies de trading automatiques qui sont sont proposées, je trouve un peu simpliste la manière de faire.
Un des plus gros problèmes d’une stratégie, c’est de savoir si quand on va la démarrer on va commencer par une série de gains ou une série de pertes. N’étant pas équipé de boule de cristal, je choisit de lancer toutes mes stratégies progressivement de manière à ne risquer plusieurs contrats qu’à partir du moment où les gains générés permettent d’absorber la perte éventuelle de plusieurs contrats.
Ainsi, une stratégie sur le DAX, avec un risque de 80€ par contrat, démarrera avec 1 un seul contrat, et n’en prendra un deuxième que lorsqu’au moins 160€ de gains auront été générés. Cela permettra de faire monter rapidement le capital en cas de succès de la stratégie, et de limiter les dégats en cas de perte.
Un aspect à ne pas oublier, c’est de programmer une décave automatique dès lors qu’un certain niveau de gains est atteint. A quoi bon faire du réinvestissement des gains, si c’est pour les reperdre. C’est pour cette raison, qu’en fonction du taux de réussite de la stratégie, cette solution n’est pas toujours adaptée.
Petite devinette
Si vous regardez l’image ci dessous, vous pouvez voir une croissance de capital de plus de 100%.
Si vous regardez l’image ci dessous, vous pouvez voir une croissance de capital de plus de 500%.
Si vous regardez l’image ci dessous, vous pouvez voir une croissance de capital de plus de 1000%.
Saurez vous trouvez la différence entre les 3 stratégies?
Mettez moi votre réponse en commentaire, et si elle est bonne, vous aurez droit à un cadeau 😉
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