Bilan mitigé pour mon système de trading automatique en 2018.

Même si la stratégie reste performante sur le long terme, les conditions de marchés n’ont pas été favorables à ma stratégie sur le dax à l’achat, et encore moins sur le dow jones.

Toutefois, ma stratégie sur le Dax à la vente et les stratégies sur l’euro dollar m’ont permis d’atténuer les pertes.

2018 a donc pour la première fois été négative avec cette stratégie, mais j’ai pu tirer quelques leçons de certaines erreurs que j’ai faites, afin que mes chances de succès soient meilleures pour 2019 et au delà.

L’analyse de la performance

Lorsque vous analysez la performances d’un système de trading automatique, vous devez prendre en compte l’effet de levier que vous utilisez. Avec la même stratégie de trading automatique, vous pouvez obtenir 2%, 10%, 30% ou même beaucoup plus.

Prenons un exemple: votre capital est de 2.000€, votre stratégie a un taux de réussite de 33%. Vous gagnez donc (en moyenne) une fois sur 3.

Supposons maintenant que les pertes moyennes des trades perdant est de 20€, et les gains moyens de 60€.

Imaginons maintenant que pendant l’année vous ayez eu 40 trades perdants et 20 trades gagnants. Le cumul de vos pertes est donc de 800€ et le cumul de vos gains de 1200€ soit un gain de 400€.

Par rapport à votre portefeuille, vous obtenez une performance de 20% par an.

Si maintenant, au lieu de paramétrer votre stratégie de trading automatique avec 1 contrat, vous la paramétrez avec 2 contrats: Le cumul de vos pertes sera de 1600€, et le cumul de vos gains de 2400€. Votre capital aura augmenté de 800€ soit une performance annuelle de 40%.

Si vous appliquez la même stratégie avec un capital de 10.000€, votre performance sera de seulement 4% avec 1 contrat, et de 8% avec 2 contrats.

Toutefois, il y a un élément important à prendre en compte. c’est le temps pendant lequel votre argent est placé. Si vous faites une performance de 4%, ce qui peut vous sembler une performance un peu légère, il faut la relativiser par rapport au temps pendant lequel votre argent travaille.

Ne vous arrêtez pas à la performance brute annuelle. Privilégiez des stratégies moins performantes mais avec des taux de réussite plus élevées.

Quelques conseils de bon sens

Diversifiez vos stratégies afin que les gains de unes vous protègent des pertes des autres.

Équilibrez le poids affecté à vos stratégies en fonction de leur taux de réussite.

Les stratégies sur les horizons court terme ne sont pas backtestables sur de longues périodes. Pour pouvoir backtester correctement, il est préférable d’utiliser des horizons de 15 minutes.

Pour utiliser des horizons plus court, (5 minutes ou 1 minute), vous devez être beaucoup plus prudent en allégeant la taille de lots.

Pour terminez, le trading automatique est un moyen très efficace d’augmenter son capital, mais vous ne devez pas tout miser sur une stratégie de trading automatique.

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