Trading automatique: L’adéquation mentale

Quand on développe une stratégie de trading automatique, on essaye de trouver la stratégie qui permette d’avoir la meilleure performance.

La perception de la performance d’une stratégie peut être différente d’un individu à un autre.

Certaines personnes vont être prêtes à accepter un taux de réussite plus faible pour obtenir une meilleure performance. Tandis que d’autres personnes auront beaucoup de mal à supporter les trades perdants, et préféreront un taux de réussite plus élevé quitte à réduire la performance.

Il faut savoir trouver l’équilibre entre la performance que vous pouvez espérer, et votre niveau d’acceptation des pertes. Que ce soit en terme de perte de capital, en terme de nombre de trades, ou en terme d’évolution d’un gain ou perte latents.

Savoir accepter ses pertes

En trading automatique, on a l’avantage de pouvoir backtester des stratégies sur plusieurs années. On ne peut pas être certain que la stratégie aura le même fonctionnement dans les années à venir, mais on peut avoir la réponse de ce qui aurait donné les meilleurs résultats dans le passé.

Certaines stratégies ont comme principe de rentrer en position en cas de la présence d’une récurrence particulière qui donne un signal d’entrée. Un stop de protection est alors placé.

La position est clôturé soit parce que le stop est touché, soit parce que l’heure de clôture de la stratégie est arrivée à échéance.

Une telle stratégie peut être frustrante, car il peut arriver que l’on démarre avec un gain latent, et que l’on finisse en perte. Pourtant, selon la stratégie, le signal d’entrée en position sans autre conditions de sortie qu’une certaine heure est ce qui permet d’obtenir les meilleurs résultats.

Vous pouvez obtenir un taux de réussite de 33% pour une stratégie, et être plus rentable que la même stratégie avec des filtres supplémentaires permettant de multiplier le taux de réussite par 2.

Mais il est souvent difficile d’accepter de laisser tourner une stratégie qui enchaine plusieurs pertes consécutives.

Un bon moyen de procéder consiste à intégrer de l’intelligence dans la stratégie pour enlever les filtres qui réduisent le nombre d’opportunités et la rentabilité, mais seulement à partir du moment ou des gains suffisants ont été générés. L’objectif étant de permettre aux personnes qui démarrent une stratégie de trading automatique de pouvoir la démarrer en minimisant le nombre de pertes consécutives. Ce faisant le risque d’avoir envie d’arrêter une stratégie rentables à cause de la peur générée, est réduit.

Lorsque l’on regarde la courbe de gains d’une stratégie de trading, c’est assez simple d’être confiant, car on voit que la stratégie a des probabilités d’être rentable.

Lorsque l’on démarre une stratégie de trading automatique, on vit la stratégie au ralenti, et si on ne raisonne pas long terme, on peut manquer de confiance et arrêter la stratégie, simplement parce qu’on l’a démarré au pire moment.

Le problème est qu’on ne peut pas savoir quel peut être le meilleur moment pour démarrer une stratégie. Le meilleur moment est en fait tout simplement le plus tôt possible.

La stratégie de money management doit aider l’utilisateur d’une stratégie à faire progresser le capital sans stress, en utilisant les gains comme coussin de sécurité avant de monter en puissance.

Chaque personne est unique, et la même stratégie de trading automatique peut être gérée avec des variantes permettant d’être en adéquation avec la psychologie de l’utilisateur.

Certains accepterons de démarrer une stratégie qui trade peu du moment que le taux de réussite est le plus proche possible des 100%, d’autre accepteront de démarrer des stratégies plus agressives avec un objectif de gains plus élevé.