Améliorer une stratégie de trading automatique

Pour réussir une stratégie de trading automatique, il y a un premier élément indispensable, c’est d’avoir une stratégie qui dans la durée gagne plus que les pertes générées.

Car oui, malheureusement, il n’est pas possible d’avoir d’une stratégie qui ne génère que des gains. (sauf à créer une stratégie à posteriori sur un actif particulier, bien sur ;-).

A partir de ce premier élément, le backtest va nous donner des premiers éléments qui vont nous permettre de définir quel objectif on souhaite améliorer.

Souhaite t’on un max drawdown (cumul des pertes maximum dans l’historique du backtest) plus faible?

Dans ce cas, on pourra agir sur la taille des positions, ou sur le placement du stop.

On peut aussi souhaiter un taux de réussite plus élevé. On peut facilement l’obtenir en augmentant le niveau de stop, ou en réduisant le niveau du take profit. Les horaires de prise de position peuvent également avoir un impact important.

Mais sans modifier la stratégie elle même, on peut aussi profiter du taux de réussite pour injecter dans l’algorithme des règles de prise de position qui vont considérablement améliorer la performance.

Ces règles tiennent dans un nombre de lignes de code qui tiennent dans une main, et qui permet de profiter d’un taux de réussite élevé pour augmenter considérablement la profitabilité de la stratégie.

Voici le résultat de la première version.

Dans la version ci dessous, on peut voir un max drawdown légèrement supérieur, mais très faible par rapport au gain généré. Le drawdown augemente d’environ 50%, tandis que le gain est quasiment doublé.

La encore, la performance a été améliorée en mettant à profit le taux de réussite comme clé supplémentaire d’amélioration de la stratégie.

Cette méthode consiste à prendre une taille de position plus importante de position lorsque les probabilités de succès sont plus forte.

Lorsqu’on a comme ici une stratégie dont le taux de réussite est supérieur à 50%, et que l’on a enchaîné deux pertes consécutives, les probabilités de gagner sont plus importante.

Attention toutefois de ne pas se surexposer en prenant une taille de position trop importante.

C’est là, la force du trading automatique: On peut rester stratégique, et définir des règles qui améliorent notre performance, mais de manière raisonnée.