Ce qu’il y a d’extraordinaire avec la bourse, c’est qu’on a beau avoir compris certaines évidences, notre cerveau reptilien a parfois tendance à nous mettre des bâtons dans les roues.

Le trading automatique permet d’avoir le même genre d’émotions qu’en trading manuel, mais on a l’avantage de pouvoir prendre du recul, et vérifier que la stratégie est gagnante sur le long terme. On peut donc accepter de perdre souvent un petit peu et quelques fois beaucoup, ce qui en trading manuel est beaucoup plus difficile.

Prenons par exemple le fait qu’il est plus intéressant de perdre un petit peu souvent, et de gagner beaucoup quelques fois, plutôt que l’inverse.

Par exemple, si vous perdez en moyenne 20€, 2 fois sur 3, et qu’une fois sur 3 vous gagnez 60€. Votre stratégie est positive.

Prenons par exemple la stratégie ci dessous qui est gagnante en moyenne un peu plus d’une fois sur 3. On doit lorsque l’on décide de la mettre en place se préparer au pire afin que celui ne se produise pas.

Si l’on regarde le nombre maximum de position perdantes consécutivement, il est de 10 pour cette stratégie.En s’attendant au pire, on peut estimer qu’en doublant la plus grosse série de perte, on obtiendra quelque chose au delà duquel il peut être intéressant d’arrêter la stratégie. Pour cette stratégie, le drawdown maximum est de 303€. Si on multiplie par 2, cela nous donne 303*2=606€.

Cet élément doit vous permettre de déterminer de quel capital de départ vous avez besoin pour démarrer la stratégie. Ce qui fait peur, c’est toujours l’inconnu. A partir du moment où vous avez prévu le pire, celui-ci n’arrivera pas. Et s’il arrive, vous saurez quoi faire, car vous l’aurez prévu.

 C’est généralement le non respect des règles qui coûte cher en bourse. C’est tout l’intérêt d’un système de trading automatique. Après une série de 10 pertes d’affilée, un humain aura du mal à ne pas changer de stratégie. L’automate, lui exécutera sans état d’âme la stratégie, car il sait qu’elle fonctionne.

Voyons maintenant une autre stratégie qui peut paraître émotionnellement plus facile à mettre en place pour le moral, puisqu’elle a un taux de réussite moyen de plus de 50%.

En mettant en place cette stratégie, on constate une série de 9 pertes consécutives. (ce qui est inférieure à celle de la stratégie précédente). Mais si l’on multiplie la perte historique par 2, on obtient plus de 800€. En même temps, c’est également l’écart de performance entre les 2 stratégies 😉

Monter en puissance une stratégie de trading automatique

Par la suite, on aura tendance à vouloir augmenter son capital pour prendre davantage de positions. L’augmentation du capital peut être un moyen de réduire son risque. Si par exemple on démarre la stratégie avec un capital de 2000€, on aura avec la 1ère stratégie un draw down historique de 15%. En investissant 4000€, le risque sera divisé par 2. L’équilibre est à trouver entre l’augmentation du capital et la taille des positions pour augmenter le cash générer en réduisant son risque.

A titre d’exemple, lorsque j’ai démarré cette stratégie avec 2.000€, la taille de position sur cette stratégie était de 1 contrat.

Lorsque je suis passé à 10.000€, j’ai passé la taille de position à 4, et non à 5. Passant donc mon risque de 15 à 12,5%.

Pour conclure, je dirais que lorsque l’on démarre une stratégie, on ne la démarre pas forcément au meilleur moment. Ce n’est pas parce qu’une stratégie perd plus de 6 ou 7 fois après l’avoir démarré qu’il faut l’arrêter. L’idéal étant d’avoir plusieurs stratégies qui tournent en parallèle. Les plus grandes qualités qu’il faut pour réussir avec ce système sont la patience, la confiance, et le respect des règles.