Comment gagner durablement avec les robots de trading automatique

Le principe d’une stratégie de trading automatique, c’est qu’elle applique [plus ou moins] bêtement la stratégie qu’on lui a programmée.

Je dis plus ou moins bêtement, car il y a des manières des programmer une stratégie qui font qu’elle s’auto adapte en fonction de ses résultats.

On pense souvent à tort qu’une stratégie est figée dans le temps. Si c’était le cas, les meilleurs trader que je connais ne changerai pas de stratégie.

Les conditions de marché changent, et il faut savoir se remettre en cause en permanence. Il ne faut cependant pas tomber dans le piège d’arrêter une stratégie après une série de plusieurs pertes.

Lorsque vous êtes l’auteur d’une stratégie, vous êtes à même de savoir si celle-ci intègre ou non cette forme d’intelligence.

Lorsque vous démarrez la stratégie d’un robot dont vous n’êtes pas l’auteur, votre seul levier, reste la gestion du capital que vous allez allouer à la stratégie.

Votre priorité absolue pour durer doit être de protéger votre capital. Vous devez donc récupérer dès que possible tout ou partie du capital que vous avez mis « en jeux » dans une stratégie. Même si la stratégie de trading automatique ou le robot que vous venez de découvrir promet des performances extraordinaires, vous devez engager le capital minimum, récupérer ce capital, et seulement ensuite faire travailler les intérêts composés.

Si vous avez plusieurs robots qui travaillent sur différentes stratégies, vous pouvez vous permettre de faire travailler les intérêts composés, mais il faut prendre en compte le taux de réussite de la stratégie pour le faire.

Certaines stratégies ont des taux de réussite d’une trentaine de pour-cents, et sont pourtant très rentables. Avec ce genre de stratégie, il est dangereux de pratiquer le réinvestissement des gains. En tous, cas, ce n’est pas forcément une bonne idée de le faire de manière automatique.

Pour d’autres stratégies qui ont des taux dépassant largement les 50%, il peut en revanche être intéressant d’appliquer une augmentation des tailles de position en fonction des gains,de manière à ne jamais risquer plus que la perte minimale de la stratégie.

Lorsque vous démarrez une stratégie, vous ne savez pas si celle-ci va démarrer au meilleur ou au pire moment.

Par exemple pour une stratégie pour laquelle le risque par contrat est de 100€, et avec un capital permettant d’investir 10 contrats, on pourra appliquer une stratégie qui commencera par 1 contrat, et ne commencera avec 2 contrats et donc un risque de 200€ que lorsque les gains auront déjà été d’au moins 200€. Avec cette stratégie, quel que soit le montant de votre capital, vous n’aurez pas plus à craindre qu’une personne qui aurait un plus petit capital. En revanche, dès que la stratégie sera profitable, vous pourrez augmenter vos gains de plus en plus vite.

En ajoutant ce money management prudent et en reinvestissant les gains, , on peut arriver à une perfomance de plus de 4000% en 10 ans.

Bien sur, les performances passées ne présagent pas des performances futures, et il faudrait déduire chaque année les impôts qu’il faudrait retirer de notre capital, mais les backtests sont très proches des trades réels. Il faut auusi prendre en compte que mettre tous les gains d’une stratégie sur elle même n’est pas forcément la meilleur solution.

Diversifier en ajoutant d’autres stratégies peut être plus intéressant.

Avant de vouloir faire gonfler votre capital, votre priorité doit être de le récupérer. Scared money never wins. Mettez tout en place pour ne pas avoir peur de perdre votre argent. Cela passe par investir des gains plutôt que votre capital.