Comment gérer un système de trading automatique

Un système de trading automatique a ceci d’extraordinaire, c’est qu’il est … automatique ;-).

Oui, mais pour le mettre en place, il faut accepter certaines règles, et s’y tenir.

La toute première règle, c’est de backtester sa stratégie sur une durée de plusieurs années. Les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais ne pas avoir d’historique des performances passées avec une stratégie équivaut à jouer à la roulette russe.

Pour simuler une stratégie sur plus de 7 ans, il est possible de le faire en passant par prorealtime sur les unités de temps de 15 minutes et plus.
Une stratégie en 1 ou 5 minutes n’est pas backtestable sur quelques jours à quelques semaines. A moins de la tester en réel pendant plusieurs années.

Prendre du recul

Lorsqu’on démarre une stratégie, on ne peut pas savoir si le moment ou l’on va la démarrer va être le meilleur moment.
Le résultat d’un backtest peut être représenté par une courbe de progression du capital comme celle ci dessous.

Comme vous pouvez le voir, on est passé avec cette stratégie d’un capital de 10.000 € à près de 15.000€ sans effet de levier, en prenant simplement 1 mini contrat par trade et en prenant un risque par position de 21€.

Lorsque j’ai décidé de démarrer ma stratégie en début 2018, voici les performances qui ressortait de mon algo. Un Gain/perte ratio de 1,82.
Une fréquence de gain de plus d’un trade sur trois, avec un nombre de pertes consécutives de 8, et un draw down de 317€.
En me basant sur ces résultats, j’ai décidé de prendre 1 contrat pour un capital initial de 2.000€, et pour réduire le risque, de multiplier le capital par 5 et de prendre 4 contrats par trade.
En me basant sur le drawdown historique, J’étais prêt à accepter une perte de 2400€ (300€ * 4 contrats * 2) sur mon capital de 10.000€. Cette perte, je l’ai estimé en multipliant par 2 la perte maximum de la stratégie.

Comme vous le savez, les performances passées ne présagent pas des performances futures, et il se trouve qu’au moment ou j’ai décidé de passer à 4 contrats, le nombre de pertes consécutives est passe de 8 à 20!!!!.

Ce qui donne (avec un seul contrat) la performance suivante:

L’image ci dessus représente la performance de la stratégie entre le 1er janvier 2018 et le début 2019. On voit qu’elle a terminé positive, mais il fallait avoir le coeur accroché pour la maintenir avec 1 contrat par tranche de 2.000€.
C’est pour cette raison, qu’en 2019, je n’ai pas proposé tout de suite ma stratégie de trading automatique mise à jour. J’ai eu le syndrome de l’imposteur, et ne voulais pas proposer une stratégie qui ne fonctionne pas.

Ces résultats m’ont obligé à suspendre la stratégie avec les 4 contrats pour la repasser avec un seul contrat. Cela faisait partie de mon plan de suspendre la stratégie si celle ci atteignait le double des pertes consécutivement perdantes. J’ai donc respecté mon plan.

La même stratégie, avec une variante

En même temps, j’ai backtesté à nouveau ma stratégie, mais en augmentant le niveau de stop de 21€ à 34€ par contrat.

La même stratégie avec un risque par trade de 34 € par position a une bien meilleure performance, et un draw down moins important

Finalement, il y a plus de peur que de mal, et mes doutes sur la performance de la stratégie sur le dowjones sont levées.

Alors certes, mes pertes n’ont pas encore été complètement rattrapées, puisque je suis passé d’une stratégie en phase de pertes avec 4 contrats, à une stratégie gagnante avec un seul contrat.

Les autres stratégies sur l’euro usd et sur le DAX m’ont permi de réduire également mes pertes sur la stratégie du dow jones.

La leçon à tirer de cette expérience

La gourmandise et l’impatience sont des vilains défauts. Les marchés sont là pour le rappeler.

Si je m’en était tenu à ne prendre qu’un seul contrat, pour 10.000€ de capital, j’aurai pu tenir mes positions. Si j’avais continué avec les 4 contrats, le niveau de mes émotions aurait augmenté fortement, mais j’aurai été largement positif en 2018.

Il ne s’agit pas de regretter la situation. Cette leçon à un prix que j’étais prêt à payer. Et comme disais Nelson Mandela, « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends. »

Aujourd’hui j’ai décidé de remettre mes stratégies de trading automatique à disposition. Ce sont des stratégies que j’utilise sur un compte en réel et que je suis fier de pouvoir partager avec vous si vous le souhaitez.