Il y a un an environ, je vous parlais de l’ordre qui me permettais de skier tranquille. Il s’agissait de l’ordre stop suiveur qui permet de remonter automatiquement son stop dès qu’un nouveau plus haut est atteint. L’inconvénient de cette technique, est qu’elle nécessite d’avoir en portefeuille un titre ayant une configuration particulière pour que cela soit intéressant, et n’est pas forcément la stratégie la plus efficace, puisqu’elle ne prend aucun autre indicateur en compte que le cours.

J’ai mis en place un système de trading automatique, qui me permet de passer automatiquement des ordres d’achat et de vente.

J’ai mis en place 2 stratégies:

une première stratégie basée sur le DAX (Il s’agit de l’équivalent allemand du cac40), et une autre stratégie qui se base sur la valeur de l’Euro face au dollar.

Avant de mettre en place ces deux stratégies, j’ai fait un “back test” pour vérifier la fiabilité de chacun des systèmes. Ce back test m’ayant donné des preuves de rendement et de robustesse, j’ai décidé de le mettre en production.

Quelques pièges à éviter avant la mise en place d’un système de trading automatique.

Lorsque l’on cherche à mettre un système de trading automatique en place, un aspect fondamental est la prise en compte des frais. Les frais se décomposent en 3 types.

• Les frais de transaction qui sont calculés sur le montant de la transaction ou avec un montant fixe. Ces frais peuvent paraitre masqués par un élément qui s’appelle le spread. Il s’agit de l’écart entre le prix d’achat et le prix de vente. Par exemple, si pour un titre qui vaut 100€ vous avez un spread de 1€, vous payerez le titre 101€.
• Les frais over night, qui sont calculés comme son nom l’indique dès que l’on détient des positions au delà de la nuit.
• Les frais de l’outil de trading, qui sont un montant fixe mensuel

Comment éviter ces frais?

Pour le premier type de frais, je n’ai malheureusement pas de recette miracle. Mais il faut bien que le courtier vive.

Pour les frais over night, mes positions sont coupées à 21h45. De ce fait, je n’en n’ai pas. Il faut donc une stratégie compatible avec cette contrainte. C’est à dire que les probabilités de hausses lors de la prise de position sont suffisamment fortes pour que la hausse soit effective à 21h45. C’est pour cette raison que pour mes 2 stratégies, on est sur des horizons courts.

Enfin pour le troisième type de frais, il sont généralement supprimés à partir d’un certain nombre de transactions. C’est le cas chez IG par exemple ou l’abonnement à prorealtime est de 30€ par mois, mais gratuit si vous faites 4 ordres dans le mois.

En plus de diversifier son système de trading automatique, l’intérêt d’avoir plusieurs stratégies est de permettre d’exécuter suffisamment d’ordres pour éviter les 30€ par mois. Les stratégies que j’ai mises en places, sont efficaces, car elles ont une qualité essentielle pour réussir en trading: La patience.

Les règles qui conditionnent une prise de position sont en effet rares, mais donnent un niveau de réussite élevé,