Un des avantages des systèmes de trading automatique, c’est que l’on peut tester une théorie pour voir comment aurait réagit dans le passé une stratégie. Cela ne nous permet pas de deviner les performances futures, mais cela nous permet de vérifier nos probabilités de réussite.
Lorsqu’une stratégie de trading automatique fonctionne, on utilise un algorithme défini qui se base sur les réactions passées du marché. Une fois que cette stratégie a démarré, on subit « au ralenti » l’exécution de la stratégie.
Que ce soit avec du trading manuel ou avec du trading automatique, la psychologie est un élément essentiel pour gagner en bourse. Une phrase extraite du livre de AGIR de Thami Kabbaj, c’est « Scared money never wins » m’a beaucoup inspiré lorsque j’ai amélioré mes stratégies de trading.
Quand on démarre une stratégie de trading automatique, on peut avoir des doutes pour savoir si la stratégie que l’on démarre va être performante au moment où on la démarre.
C’est parce que j’ai vécu ces moments de doutes que j’ai mis en place avec mes stratégies de trading automatique un système permettant de pouvoir rester serein lorsqu’on la démarre.
J’ai ainsi intégré plusieurs paramètres permettant d’être plus ou moins « agressif » en fonction de la situation du compte.
Par exemple, démarrer une stratégie de trading automatique sur le dax avec un seul contrat tant que les gains générés ne permettent pas de couvrir la perte de deux contrats. Ou encore réduire automatiquement l’exposition de la stratégie lorsque celle-ci a un taux de réussite nettement inférieur aux statistiques normales.
Un de mes clients m’a également suggéré d’intégrer une condition supplémentaire d’entrée en position, pour ne pas prendre de position à contre tendance. C’est un élément que j’avais testé, et qui donnait une moins bonne performance. Mais j’ai quand même décidé d’y regarder de plus près.
En ajoutant un paramètre pour neutraliser la stratégie et lui éviter de prendre une position à l’achat lorsque la tendance est à la baisse, et inversement, on obtient une performance moindre, mais on gagne en sérénité, car le draw down diminue fortement.
En mettant en place cette nouvelle option, on peut constater une nette différence de résultat de la stratégie
Les 2 courbes ci dessous représentent les résultats de la stratégie avec un seul contrat dax sans réinvestissement des gains.
La différence des 2 courbes est liée à l’activation du filtre pour ne pas trader à contre tendance.
Voici les résultats de la stratégie sans prendre en compte le filtre de tendance
Et le résultat en utilisant le filtre de tendance
Bien que l’on gagne légèrement moins, on peut voire une nette diminution du draw down qui passe de Avec la prise en compte de la tendance, seul le mois d’août est un peu difficile.
Si maintenant, on regarde les courbes avec réinvestissement des gains, on voit que le petit écart de 300€ a un impact énorme sur le réinvestissement des gains
On se rend compte que sans prendre en compte le filtre de tendance, on transforme 2.000€ en 22.000€, alors qu’en le prenant en compte, la stratégie n’aura généré « que » 8139€ de plus value.
S’agissant d’un résultat sur un an, il faut savoir s’en contenter, car n’avoir une performance « que » de 400% au lieu de 1.000% est déjà plus que raisonnable.
Le problème de la stratégie qui fait 1.000%, c’est que vous pourrez avoir du mal à la maintenir lorsque votre capital passe de 33.000€ à 18000€, même si vous étiez parti rappelons le de seulement 2.000€.
La priorité est de démarrer une stratégie de manière plus douce, quitte à réduire la performance. Puis une fois que des gains ont été générés, se permettre de pousser la machine pour qu’elle exprime tout son potentiel.
Votre priorité avant de chercher à gagner doit être d’éviter de perdre. Une fois que vous avez générer des gains, vous pouvez faire prendre des « risques » mesurés à une partie de ces gains. C’est comme cela que vous pourrez ne pas avoir peur de mettre en place une stratégie de trading automatique, mais aussi pourquoi pas, trader en manuel.
Pensez à récupérer votre capital de départ pour que ce ne soit que vos gains qui travaillent, et pour que vous puissiez affecter une partie de vos gains sur de nouvelles stratégies.
Cela va vous permettre d’être de plus en plus serein, et comme vous n’aurez pas peur de perdre, vous pourrez gagner.
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