Qu’est-ce qu’un algorithme de trading automatique?

Un algorithme de trading automatique est un programme qui est prévu pour appliquer une stratégie en rentrant en position sur un actif à l’achat ou à la vente en fonction de certaines conditions plus ou moins complexes, et sortir de position sous certaines conditions plus ou moins complexes.

Il existe 2 catégories de stratégies de trading automatiques, et une troisième est en train de naître grâce à l’intelligence artificielle.

Les stratégies suicidaires

La grande majorité des robots ont des stratégie extrêmement court-termistes qui ont pour objectif des performances qui font rêver. Jusqu’à ce que malheureusement les comptes finissent inévitablement par par cramer.

C’est dommage pour les clients de ces stratégies, et c’est aussi dommage pour la réputation des systèmes de trading automatique en général qui sont souvent craints à tort à cause de leurs règles à la noix.

Si l’objectif est de générer des gains réguliers en faisant presque n’importe quoi, c’est finalement facile avec un robot. Il leur suffit d’appliquer la fabuleuse technique de John café qui consiste à prendre des trades dans tous les sens, avec des toutes petites positions de manière à pouvoir tenir longtemps. Vous pourrez afficher tous les jours des gains pour attirer des clients à qui vous masquez les pertes latentes, en attendant le crash inévitable du compte.

Ce sont des stratégies qui sont vouées à disparaître du jour au lendemain après quelques moments de fausse gloire.

Les stratégies opportunistes

Une autre catégorie de stratégie fait partie de celle que je préfère nettement. Ce sont les stratégies que j’appelle des stratégies opportunistes.

Ce sont des stratégies qui entrent en position de manière plus rare, en attendant un signal fort qui donne des probabilités de succès élevées.

L’inconvénient de ses stratégies, c’est qu’il faut savoir supporter que parfois pendant plusieurs jours, elles ne fassent rien, voire que pendant plusieurs mois, les seuls 3 trades qui aient été pris aient été perdants.

C’est ce qui fait que la pluspart des personnes qui démarrent ce genre de stratégies abandonnent. Il existe pourtant une solution pour supporter l’absence de trade des stratégies pendant une longue période.

Cette solution, c’est le fait de disposer de plusieurs stratégie basées sur des conditions d’entrée différentes, et même des conditions de sortie différentes.

Une même stratégie peut en effet être déployée avec des variantes permettant de diversifier les stratégies.

Certaines stratégies ont des taux de réussites faibles et des rations gains/pertes élevés. La même stratégie avec un stop plus large ou une prise de bénéfice plus serrée augmentera le taux de réussite et permettra d’avoir un ratio gain/perte satisfaisant.

Voici l’exemple d’une stratégie opportuniste qui n’intervient que certains mardis.

Cette stratégie consiste à entrer en position sur le DAX (l’indice qui représente les 30 plus grosses capitalisations allemandes) si le cours du vendredi soir est inférieur à la moyenne mobile 34 périodes.

Si le mardi, le cours dépasse celui du lundi soir, on achète l’indice, et on clôture sa position le mardi soir.

L’écran ci dessus montre l’indicateur qui permet de visualiser les lundis pour lesquels le mardi est intéressant à prendre à l’achat, et le niveau de clôture du lundi est représenté par un trait horizontal. (qui correspond aussi au cours de clôture du lundi soir).

Voici le résultat d’une des variantes de cette stratégie

Comme vous pouvez voir, ça secoue parfois un peu, mais ça reste rentable.

Et voici une variante avec un stop loss plus serré qui permet de réduire légèrement le draw down.

Alors parmi ces deux stratégies quelle est la meilleure?

Si vous me donnez la bonne réponse en commentaire, je vous offre cet indicateur 😉

Même si les statistiques donnent raison aux performance passées jusqu’à présent, et depuis bien longtemps, Je rappelle bien évidemment que les performances du passé ne présagent pas des performances futures.

Les stratégies de trading 3.0

La troisième catégorie qui a selon moi un avenir certain, c’est l’utilisation de l’intelligence artificielle.

Pour trouver une condition d’entrée pour un actif, on est obligé de chercher la meilleure combinaison de paramètres, le meilleur indicateur et de scruter chaque unité de temps jusqu’à trouver une récurrence qui fonctionne.

L’intelligence artificielle, et notamment le machine learning consiste à faire trouver à la machine quelle est la situation qui a le meilleur taux de réussite suite à un signal.

Faut il rentrer dès que le signal est déclenché? faut il attendre un retracement? Faut il viser un objectif lointain avec un stop lointain ou l’inverse?

Pour le savoir rien de tel que de faire suivre les cours en temps réel par un algo, qui va simuler des entrées en positions en fonction de plusieurs signaux pour savoir quels sont les signaux les plus pertinents, et quel niveau de réactivité attendre en fonction de ces signaux, du moment où ils sont déclenchés, et du contexte global des marchés.

C’est le principe avec lequel nous commençons à construire les nouveaux algorithmes sur Forex et sur indices, et qui commence déjà à nous donner de bons résultats. Mais avant de les dévoiler nous devons laisser tourner la machine quelques mois encore ;-).

En attendant, je reste de plus en plus confiant sur les algorithmes opportunistes sur lequel j’ai pu intégrer un principe d’ajustement des tailles de position en fonction du taux de réussite. Cet ajustement doit être fait différemment suivant le taux de réussite lui même, pour ne pas annuler les bienfaits du réajustement des tailles de position.

Pour en savoir plus, et savoir par exemple quel capital allouer à des stratégies de trading automatique, vous pouvez regarder la vidéo ci dessous.

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