3 manieres de définir où placer un stop

Qu’est-ce qu’un stop ?

Le stop est la pierre angulaire qui permet de gagner durablement en bourse.

Faire du trading sans mettre de stop, est un peu comme conduire sans jamais appuyer sur le frein. Au bout d’un moment, vous vous retrouverez soit contre un mur soit dans un précipice. ET ça c’est pas cool Clignement d'œil.

A quoi ça sert un stop?

Le stop est un prix que vous allez déterminer et qui va vous permettre de protéger votre capital. C’est à dire un seuil dont le déclenchement invalidera votre scénario.

Exemples pratiques

Si vous achetez des actions qui valent 100€, et que leur valeur descendent à 90€, puis à 80€, puis à 70€, quand allez vous décider de vous en débarrasser? Si vous ne le déterminez pas par avance, cela signifie que vous ne pouvez pas connaitre votre risque. Ou alors vous déterminez que c’est le montant total investi sur le titre que vous êtes prêt à perdre. Sur certains actifs très volatiles, cela peut s’avérer être une stratégie intéressante. il faut dans ce cas réduire le nombre de titres investis.

Le stop permet également de déterminer un ou plusieurs objectifs. En fonction de votre stratégie l’objectif sera déterminé en fonction de votre risque.

En fonction de vos probabilités de réussites, vous pouvez déterminer un ratio gain risque. Si vous avez un taux de réussite de 80%, vous pourrez vous contenter d’un ratio gain risque = à 0,5.

Si votre taux de réussite n’est que de 33%, votre ratio devra être supérieur à 2.

Si vous déterminez un stop à 90€ pour un titre acheté 100€, et que votre ratio gain risque est de de 0,5, votre objectif sera à 105€.

Si votre ratio gain risque est 1, votre objectif sera à 110€,

Comment trouver le stop ideal

Il n’y a pas de stop idéal. Toutefois, il y a des niveaux de stop qui en fonction de la configuration sont plus pertinents que d’autres.

Dans cet article, je vais vous présenter 3 manières différentes de placer un stop

Les personnes qui ont lu cet article ont aussi lu  Analyse technique: Pas après pas 1

10 centimes en dessous du prix de la bougie précédente

C’est la technique utilisée par Ben dans sa méthode GEBS, et que j’ai abandonné, car elle ne tient pas compte de la volatilité ni du prix de l’action.

Réduire de 10 centimes d’euros sur une action de 100€ n’a pas le même impact que de réduire de 10 centimes sur un titre à moins de 5€.

En revanche prendre en compte la volatilité moyenne et la soustraire au dernier cours donne d’excellents résultats. Vous pouvez ajouter l’indicateur Average True Range qui vous donnera la valeur de cette volatilité moyenne, et la retirer simplement du cours précédent.

Vous pouvez ajouter une courbe qui indique ce niveau en codant cet indicateur

ind=low-AverageTrueRange[14](close)
return ind

Vous pouvez également multiplier l’ATR par 2 ou 3 pour définir un stop plus large.

Placer le stop au niveau d’une fractale

Dans l’article précédent, nous avions vu comment coder une fractale.

Cela peut également être un niveau intéressant pour positionner un stop. Vous pouvez également selon les cas utiliser la volatilité moyenne pour laisser respirer le cours un peu d’avantage.

Placer le stop au dernier plus bas

Le dernier plus bas peut se déterminer relativement facilement en s’aidant du CCI (commodity index chanel) paramétré avec une période de 5.

Cet indicateur vous permet de découper les périodes dans lesquelles rechercher les plus haut, et les périodes dans lesquelles rechercher les plus bas. Quand le CCI est au dessus de 0, on va chercher le plus haut. Quand le CCI est en dessous de 0, on va chercher le plus bas.

utilisation du CCI

 

Dans l’image ci dessus on peut voir la courbe sous les bougies qui représente le plus bas – la volatilité moyenne, et les flèches ajoutées manuellement qui représentent les points hauts et bas. Le dernier plus bas étant à 18,80.

Rappelez vous qu’un dernier plus bas n’est réellement un dernier plus bas que s’il y a eu un dépassement du dernier plus haut, ce qui est le cas dans cet exemple.

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