Un système de trading automatique a un avantage indiscutable, c’est qu’il est automatique. Pourtant, il y a des éléments essentiels pour gagner et faire en sorte que son système fonctionne, et soit rentable durablement.

Définir le risque pris par la stratégie.

Il n’est pas possible de savoir quelle sera la performance future d’une stratégie de trading automatique. On peut cependant regarder les résultats du passé pour s’en servir de référence.

Parmi les éléments que je regarde dans une stratégie, il y a bien sur la performance passée, le taux de réussite, et surtout le « Max drawdown ».

De préférence, pour obtenir ces données je lance un backtest sur une taille de position fixe (quand la stratégie le permet).

Pour une stratégie sur un indice ou une devise, je vais par exemple backtester avec un seul contrat, sans réinvestissement des gains. Pour une stratégie sur action, la taille de position sera définie par un nombre d’actions qui sera déterminé en fonction du niveau de risque pris.

Pour illustrer cela, prenons par exemple la stratégie « LBA DAX achat 15 Minutes »

Prenons maintenant la même stratégie, mais avec une variante au niveau des conditions de sorties

Avant de commencer l’analyse de ces deux stratégies de trading automatiques sur le DAX en 15 minutes, il faut savoir que ce backtest est fait sur la base d’un seul contrat sans réinvestissement des gains. En fonction de votre capital, vous pouvez prendre davantage de contrats, ce qui augmentera le risque, mais aussi la performance.

Analysons maintenant le niveau de risque de chacune des stratégies de trading automatique sur le dax

On voit sur la première stratégie un taux de réussite de seulement un trade sur 3 gagnant, tandis que l’autre stratégie gagne plus d’une fois sur 2.

La première stratégie a un draw down historique de moins de 300€, tandis que la seconde a un draw down de 452€.

Cet élément est un des premier à prendre en compte pour définir votre niveau de risque.

Si vous avez un capital de 2.000€, supporterez vous une perte de 285€, 450€, ou 600€. C’est le risque sur lequel vous pouvez vous baser pour définir le nombre de contrats et la stratégie que vous allez mettre en place.

Bien évidemment, il ne s’agit que d’un historique, et les performances passées ne peuvent présager des performances futures.

La première stratégie a un avantage, c’est que le montant de la perte est raisonnable et permet d’augmenter assez rapidement le nombre de contrats.

Si vous ne souhaitez pas risquer plus de 20% de votre capital, par exemple, et que vous avez un capital de 5.000€, il vous suffira de prendre 3 contrats de la première stratégie (ou 2 contrats de la seconde stratégie). Vous pouvez également mixer en prenant 2 contrats sur la première stratégie et 1 contrat sur la seconde.

Ce qui va orienter votre choix, c’est votre capacité à accepter une stratégie qui gagne un peu plus d’une fois sur trois, plutôt qu’une stratégie qui gagne un peu plus d’une fois sur deux.

Paradoxalement, on a draw down inférieur lorsque le taux de réussite est plus faible (avec cette stratégie).

Mais avec le même capital, il est possible d’activer d’autre stratégies qui vont tourner en paralèle.

Ainsi, plutôt que de prendre une seule stratégie, on peut aussi augmenter son effet de levier en démarrant d’autres stratégies.

Par exemple, j’ai récemment fait l’acquisition d’une nouvelle stratégie sur l’EURUSD. Je viens de la mettre en place après l’avoir backtestée, car les résultats me paraissaient satisfaisants.

Et comme j’ai accès au code, j’ai cherché si je pouvais effectuer une amélioration

Et voila le travail ;-).

Un taux de réussite augmenté de 48,71% à 55.33%, aucune année perdante sur les 10 dernières années. Mais surtout un draw down divisé par 2.

Alors certes le nombre de positions est 2 fois moins important, mais le gain global quasiment identique.

Grâce à cette stratégie, une personne qui souhaiterai démarrer avec un capital de seulement 1.000€, pourrait prendre un contrat sur la stratégie « revisitée ». S’il démarrait au pire moment, il pourrait se retrouver avec un capital de 800€. Ce qui serait suffisant pour permettre à la stratégie de récupérer la perte.

Vous souhaitez démarrer cette stratégie ? Cliquez ce ce lien pour y accéder.

Quelqu’un qui souhaiterait démarrer de manière plus agressive pourrait démarrer avec 2 contrats, et réduire automatiquement à 1 contrat, si par exemple le drawdown max était atteint ou dépassé.

Le secret de la réussite avec le trading automatique

Si vous souhaitez réussir avec le trading automatique, il va vous falloir des stratégies fiables dans le temps, et variées.

L’avantage d’avoir plusieurs stratégies, c’est que les probabilités qu’elles se mettent à ne pas fonctionner correctement en même temps sont relativement faible.

Ce qui permet d’augmenter raisonnablement le risque en les cumulant.

Si par exemple vous disposez de 5 stratégies, vous pouvez décider de risquer jusqu’à 50% de votre capital, en mettant en place pour chacune des stratégies un nombre de contrats ne vous faisant pas dépasser 10% de risque (par rapport au drawdown historique).

Toutefois, il peut être raisonnable voire recommandé, de commencer par mettre en place une stratégie ou deux, de générer quelques gains, avant de mettre en place une troisième stratégie.

Une fois que vos stratégies auront commencé à générer quelques gains, vous pourrez alors augmenter la taille des contrats (soit de manière manuelle soit de manière automatique).

N’oubliez pas que le draw down historique n’est qu’un repère du passé pour avoir une base de réflexion. A titre personnel, je part du principe que je suspend une stratégie si elle atteint le double du draw down historique. Pour une stratégie dont le draw down est de 200€, je l’arrête si la perte de la stratégie atteint 400€.

C’est sur la base de cette perte que je définie mon niveau de risque.

Ainsi, si j’ai un capital de 10.000€, je suis près en trading automatique à perdre 50% de mon capital.

Je suis donc près à perdre 5.000€

Pour simplifier, disons que chaque stratégie a un draw down historique de 500€.

Je peut dont prendre 10 contrats sur une stratégie, ou 2 contrats sur chaque stratégie. Mais je peux aussi mixer les stratégies en en prenant 3 contrats sur certaines et 1 contrat sur d’autres.

Certaines stratégies ne sont pas backtestables sur de longues périodes. C’est le cas par exemple des stratégies en 5 minutes ou des unités de temps inférieurs. Il peut alors être intéressant de mettre en place des stratégies sur ces unités en réduisant le nombre de contrats.

On prend un risque, mais financé par les stratégies backtestées sur plus de 8 ans.

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