Comment optimiser une stratégie de trading automatique

La création d’une stratégie de trading commence par la reformulation d’une idée de départ ou du constat d’une récurrence.

Une bonne stratégie est généralement valable pour un actif, mais elle a besoin d’être retravaillé suivant l’actif.

Ce travail doit s’effectuer suivant différents paramètres, mais pas seulement les paramètres composant l’algo.

Une même stratégie avec des paramètres différents va changer de manière importante les résultats.

Une stratégie ne doit pas être optimisée avec come seul but d’améliorer le rendement.

Plusieurs paramètres doivent être pris en compte. Le rendement bien sur, mais aussi le drawdown historique maximum, le taux de réussite, le ratio gain/perte.

Une stratégie avec un taux de réussite de 30% peut être plus rentable qu’une stratégie avec un taux de réussite de 75%.

Mais avec une stratégie qui gagne moins d’une fois sur 3, aurez vous le courage de conserver vos positions avec avoir enchaîné 10 pertes consécutives?

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la psychologie en trading automatique est un élément majeur. Lorsque vous démarrez une stratégie de trading automatique, vous devez être préparé à perdre un capital défini pour la stratégie. Éventuellement, vous pouvez être prêt à perdre la totalité d’un capital alloué.

Les paramètres composant un algorithme de trading automatique

Les jours de la semaine

Certaines de mes stratégies ne sont opérationnelles que le mardi.

Une autre ne prend jamais de position de mercredi.

Il est souvent assez efficace de modifier les paramètres en fonction du jour de la semaine.

Les horaires

Un de mes meilleurs algo (la marmotte) ne prend position qu’entre 09h00 et 10h00. Celui de Doc trading sur le DAX prend des positions avec des valeurs différentes suivant les horaires.

Le stop loss

Le niveau de stop est un élément clé pour affecter le taux de réussite. Si vous prenez un stop large, vous allez augmenter votre taux de réussite, si vous prenez un stop serré, vous gagnerez moins souvent, mais peut-être beaucoup plus.

Ce stop peut être défini en nombre de pips, ce qui permet de connaitre le niveau de perte de manière précise, mais il peut aussi être défini en pourcentage par rapport à la valeur de l’actif. Vous serez moins précis dans le niveau de perte, mais votre stratégie de trading automatique gagnera en efficacité, et en profitabilité.

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Une autre manière de placer son stop est de calculer un niveau en fonction d’indicateurs techniques comme le CCI, ou les bandes de Bollinger par exemple. Il faut dans ce cas ajuster la taille de position en fonction de la prise de risque.

Le take profit

La prise de profit est également un élément majeur de la stratégie. Il peut comme le stop loss être défini avec un stop fixe en pips ou en pourcentage. Il peut aussi être défini par des indicateurs, ou il est également possible de ne pas définir de take profit.

Dans ce cas, la clôture pourra avoir lieu soit après une certaine heure (pour éviter de rester en position en over night (la nuit) ou en over week (le week end). Sinon, la sortie pourra s’effectuer lors d’un signal baissier.

Ma stratégie sur le dow jones par exemple fonctionne sur ce principe.avec une prise de position en cas de signal, et une sortie en fin de journée. C’est une stratégie qui est clairement destinée à être automatique, car elle nécessite de la patience et de la rigueur qu’un humain aurait beaucoup de mal à tenir.

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