Comment supporter une stratégie de trading automatique

Une stratégie de trading automatique permet d’automatiser les opérations de trading, mais malheureusement, elle ne permet pas de gagner 100% des trades.

Lorsque l’on fait tourner une stratégie de trading automatique, on peut avoir un graphique comme celui ci

La courbe en bas représente la courbe de gains. Comme vous pouvez le constater, la courbe est loin de faire rêver. En effet, entre juillet et mars, la stratégie n’a presque rien fait, et n’a pas généré suffisamment de gains pour compenser les pertes.

Près de 9 mois de trades sans générer de gains, on peut être tenté de penser que la stratégie ne fonctionne pas, et qu’il est sage de l’arrêter.

Sur l’image ci dessus on voit la même stratégie qui ne fait rien pendant près de 8 mois.

Faut-il alors mettre cette stratégie à la poubelle? et comment faire pour ne pas craquer, et laisser tourner la stratégie?

Il y a plusieurs solutions pour cela.

La première solution, c’est de diversifier bien entendu. Mais il y a également autre chose à prendre en compte. C’est la capacité à savoir prendre du recul.

La stratégie ci dessus est la même stratégie , mais avec un historique de 8 ans. Le premier et le troisième rectangle vert ajoutés sur la courbe sont les 2 espaces temporels des graphiques précédents.

En ayant cette vision, on a de quoi être confiant sur la stratégie. Même si bien sur les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Comment être certain qu’une stratégie de trading automatique ne crame pas le compte?

Ce n’est pas parce qu’une stratégie a gagné pendant 8 ans, qu’elle ne peut pas devenir perdante un an ou deux, voire pendant une plus longue période.

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La première chose à faire, c’est de limiter la perte à une somme maximale. Pour trouver cette perte maximale, voici comment je procède. Je fais tourner la stratégie en backtest sur la plus grande période possible (généralement 8 ans).

Le backtest me donne le max drawdown historique. C’est à dire la perte qu’il y a eu sur la stratégie, si pendant les 8 années on avait démarré la stratégie au pire moment.

Je multiplie ce montant par 2. Et cela devient la perte maximale que j’accorde à la stratégie. Dès que la perte est atteinte sur la stratégie, elle s’arrêtera automatiquement..

Si je multilplie par 2, c’est parque la perte maximum historique peut être dépassée dans le futur. Il serait dommage d’arrêter une stratégie parce qu’elle a juste atteint la perte historique. Je préfère lui laisser la chance de respirer et de retrouver sa performance historique.

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2 thoughts on “Comment supporter une stratégie de trading automatique

  1. Merci pour cet article et ces conseils. Je pense que la considération de la notion du temps est essentielle. Ne pas s’affoler et se dire que tot ou tard ça remontera.

    1. Se dire que tôt ou tard ça remontera n’est pas toujours la meilleure solution. Il faut éventuellement savoir stopper l’hémorragie. Le plus difficile en trading, c’est de respecter un plan. L’avantage d’un système de trading automatique, c’est qu’il est capable de le respecter. Il suffit simplement de lui donner les règles de sortie, et ne jamais y déroger.

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