La psychologie en trading automatique

Lorsque l’on démarre une stratégie de trading automatique, il y a un aspect que l’on a parfois tendance à sous estimer. Cet aspect, c’est l’attitude que l’on peut avoir face aux biais psychologiques.

Les performances passées ne présagent pas des performances future, mais c’est sur la base de celles-ci que l’on peut définir un plan stratégique d’investissements algorithmiques.

La première chose à définir, c’est quelles stratégies mettre en place, et pour chaque stratégie, quel capital attribuer, et sous quelles conditions arrêter la stratégie.

Choisir la meilleure stratégie de trading automatique

Quelle est LA meilleure stratégie de trading automatique? S’agit t’il de la stratégie de trading automatique de Sébastien Mauclair? De celle de Dr Trader? De celles proposées par Marc de Doctrading.fr, des stratégies LBA d’un me mes sites préférés (vivre-en-bourse.com) ;-), ou des stratégies de Lyse trading?

La réponse est simple. La meilleure stratégie est d’en avoir plusieurs afin de diversifier et de lisser le risque.

Vous pouvez avoir des performances à 2 ou 3 chiffres régulièrement pendant plusieurs années, et malgré cela, avoir une mauvaise série avec des mois voire des années négatives.

Il est fort probable que toutes les stratégies subiront une mauvaise passe à un moment donné. Il est en revanche très peu probable qu’elles se mettent toutes à perdre en même temps.

Vous devez donc vous assurer de démarrer au plus vite un maximum de stratégies.

C’est la raison pour laquelle avec l’offre LBA, je ne propose pas les stratégies de manière individuelles, mais dans un pack groupé de manière à avoir une offre cohérente.

Comment ne pas céder à la panique?

Quand un backtest annonce un taux de réussite de 75%, et que l’on enchaine 3 ou 4 pertes consécutives, on peut être tenté d’arrêter la stratégie en pensant qu’elle ne fonctionne plus.

Lorsque je démarre une stratégie de trading automatique, je regarde dans l’historique quel est le draw down maximum historique. Je compte 2 fois ce draw down, et je paramètre la stratégie pour que celle-ci s’arrête automatiquement au dela de ce seuil.

J’alloue un capital donné à chaque stratégie, de manière à ce que chacune d’elles ne viennent jamais empiété sur le capital des autres.

Dans certains cas, pour certaines stratégies complémentaires, je peux utiliser un capital commun.

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Le principe est de faire confiance à une stratégie jusqu’à ce que celle-ci dépasse le seuil de pertes historique de manière importante. Tant que ce seuil n’est pas atteint, la stratégie n’a aucune raison d’être arrêtée. (A partir du moment ou on estime que la stratégie est intéressante à mettre en oeuvre.

Souvenez vous que l’argent qui a peur ne gagne jamais. Vous devez donc embrasser vos pertes en ayant déjà prévu que vous étiez prêt à l’argent de votre investissement.

A partir du moment ou vous démarrez une stratégie, vous devez la laisser tourner tant que la perte définie par avance n’est pas atteinte. Sinon, vous risquez de l’arrêter avant une série de gains, ou de la redémarrer avant une série de pertes.

Les probabilités restent tout de même à votre avantage.

Apprenez à vivre les stratégies au ralenti

Lorsque l’on regarde la courbe de progression de cette stratégie, on se dit que ça a l’air assez simple à supporter psychologiquement.

Seulement voila. Il faut s’imaginer vivre le pires moments de la stratégie et de voir le pertes s’accumuler au fur et à mesure des jours.

Le graphique ci dessous est le même que celui ci dessus mais avec un zoom sur une période difficile.

Imaginez que vous aviez démarré avec cette stratégie le 11 avril avec 5000€. Vous enchainez plusieurs pertes d’affilée, et perdez plus de 200€ en quelques jours. Vous ne comblez votre perte que le 15 mai.

Avec un seul contrat, c’est une perte qui peut être facilement gérable émotionnellement. Mais si vous attribuez un effet de levier supérieur, en prenant par exemple 4 contrats votre perte sera de 800€. vous devez vous préparer à supporter des pertes qui s’enchaînent en prenant du recul.

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