Ne plus trader le temps mais le mouvement

A l’occasion du salon du trading, j’ai fait la rencontre de Wim lievens. Un trader brillant qui a plusieurs stratégies qui sortent de l’ordinaire.

En effet pour trader, il n’utilise pas les bougies traditionnelles, mais des bougies de tendance qui représentent les mouvements, et sans notion de temps. 

Pour faire ses analyses qui ne prennent pas en compte le temps, mais l’évolution du prix, il utilise un indicateur nommé « RENKO ». 

J’avais déjà vu cet indicateur, mais j’avoue qu’à l’époque je n’avais pas bien saisi sont intérêt. Le principe des bougies RENKO est le suivant: 

On défini une taille de brique, et lorsque le prix dépasse la taille, une nouvelle brique se forme. Cela donne un visuel très simplifié qui permet d’éviter les bruits de marché.

Graphique en Renko

Si nous affichons le CAC 40 en utilisant RENKO, voici ce que nous obtenons:

Les 3 rectangles bleus représentent l’évolution des cours entre le mois de mars et le mois de mai pour chaque année. Tandis que les 2 rectangles jaunes représentent les années 2017 et 2018 (2018 n’étant pas encore terminée au moment de la capture d’image).

Comme vous pouvez le constater, les « périodes » sont de taille différente pour une durée de temps équivalente. C’est une manière peu usuelle de représenter l’évolution des cours en mettant davantage l’accent sur le mouvement plutôt que sur le temps.

Graphique en bougies japonaises

Si nous affichons maintenant la même période en bougies japonaises, voici ce que nous obtenons:

Comme vous pouvez le voir, le graphique en renko est beaucoup plus simple à analyser, car on est moins perturbé par les bruit de marché.

Une des stratégie de trading en renko consiste à utiliser la moyenne mobile de 50. Lorsque les cours traversent la moyenne mobile de part et d’autre, il faut attendre une tendance (haussière ou baissière pour se positionner. Alors je vous entends, vous allez me demander comment reconnais t’on une tendance haussière ou baissière? 

Tout simplement en utilisant la théorie de dow qui consiste à déterminer que l’on est en tendance haussière lorsque l’on a des plus haut de plus en haut et des plus bas de plus en plus haut. On est bien évidemment en tendance baissière dans le sens inverse.

Le graphique ci dessus est un représentation graphique en utilisant des bougies Heikin-Ashi

Si on compare ce même graphique en bougies japonaises traditionnelles, voici ce que cela donne:

Vous pouvez constater que dans les bougies Heinken-Ashi permettent elles aussi d’annuler les bruits de marché, et d’éviter de paniquer à la moindre bougie rouge. 

Pour voir les différents types de bougies, je vous invite à lire cet article:

Il est possible de créer des stratégies très performantes en se basant sur le principe des bougies basées sur l’évolution du prix. L’un de mes amis développeurs m’en a donné la preuve;-). Elle sera peut être prochainement accessible à mes plus fidèles lecteurs ;-).